Zarządzanie płynnością w banku komercyjnym:
Posted on January 1st, 2008 by karol
Zarządzanie płynnością w banku komercyjnym:
Każdy bank komercyjny ma swój rachunek rozliczeniowy w NBP. Rezerwy obowiązkowe dla banku komercyjnego wynoszą 3,5% - 500 tyś Euro w stosunku do depozytu.
Saldo KIR (Krajowa Izba Rozrachunkowa):
Fr = ( Dd*Dr – Kd*Kr ) *365 / ( 365 + Kd*Kr ) * ( ( Dd – Kd )
Fr – stopa procentowa przyszłego depozytu
Dd – ilość dni dłuższego depozytu,
Dr – oprocentowanie dłuższego depozytu,
Kd – ilość dni krótszego depozytu,
Kr – oprocentowanie krótszego depozytu,
Filed under: notatki